Backtest-Studio

Spielt historische Verdict-Strategien gegen reale Returns durch. Zeigt, ob die Bewertungslogik messbar Mehrwert liefert — oder ob ein Buy-Verdict im Schnitt schlechter als der Markt war.

Strategie konfigurieren

Simuliert historische Verdict-Wechsel mit den realen 30d/90d/1y-Returns. Datenbasis: alle gemessenen Outcomes aus verdict_outcomes.

Verdicts

Horizont

Gewichtung

Gleichgewichtet — jeder Trade zählt gleichConviction-gewichtet — STRONG_BUY 2×, BUY 1.5×, ACCUMULATE 1×

Ab Datum (optional)

Keine Simulation gestartet.

Datenbasis: verdict_outcomes · gemessen via täglichem Cron-Job (/api/cron/measure-verdicts). Returns sind Verhältnis-Größen → keine FX-Konvertierung nötig. Benchmark = langfristiger S&P-500-Mittelwert (10 % p. a. linear über den Horizont).